根据下表某些股指期货合约与沪深300指数的格兰杰检验结果,在95%的置信水平下,可接受的结论有()。
A.沪深300不是IF1005的格兰杰原因
B.IF1005是沪深300的格兰杰原因
C.沪深300是IF1006的格兰杰原因
D.IF1006不是沪深300的格兰杰原因
A.沪深300不是IF1005的格兰杰原因
B.IF1005是沪深300的格兰杰原因
C.沪深300是IF1006的格兰杰原因
D.IF1006不是沪深300的格兰杰原因
假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
选项格式:A.25
B.50
C.20
D.40
假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
选项格式:A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
D.5.4321
A.沪深300股指期货与上证50股指期货有相同的套保效果
B.中证500股指期货对小盘股有更好的套保效果
C.上证50股指期货对小盘股有更好的套保效果
D.多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保
A.上市交易时间超过1个季度,除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪深A股中排在前50位
B.非暂停上市股票
C.可以包括ST股票,但不包括*ST股票
D.股票价格无明显的异常波动
A.凡有样本股除息(分红派息),在其除息日当天进行指数修正
B.凡有样本股送股或配股,在样本股的除权基准日前修正指数
C.当样本股股本变动累计达到5%以上时,对其进行临时调整,在样本股的股本变动日前修正指数
D.当指数样本股定期调整或临时调整生效时,在调整生效日后修正指数
A.股指期货加固定收益债券增值
B.股指期货与股票组合互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
A.金融期货属于远期义务类金融衍生工具
B.金融期货分为外汇期货、利率期货和股指期货三大类
C.所有的金融期货都是场内交易的
D.外汇期货的品种有英镑期货合约,欧元期货合约,日元期货合约,瑞士期货合约等
A.期货加固定收益债券增值
B.期货现货互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立