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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

随期货合约到期日逼近，期货价格会逐步与未来现货价格趋于一致。（)

随期货合约到期日逼近，期货价格会逐步与未来现货价格趋于一致。( )

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更多“随期货合约到期日逼近，期货价格会逐步与未来现货价格趋于一致。…”相关的问题

第1题

随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格逐渐聚合，在到期日，基差接近于零，两价格大致相等。()

随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格逐渐聚合，在到期日，基差接近于零，两价格大致相等。（)

A.正确

B.错误

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第2题

考虑同一股票的期货合约、看涨期权和看跌期权交易，该股票无红利支付。三种合约到期日均为T，期权执

行价格都为x。期货价格为Fo证明如果x=F，则看涨期权价格等于看跌期权价格。利用平价条件来证明。

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第3题

以下哪个说法是不正确的：()

A.期货合约到期时间几乎总是长于远期合约

B. 期货合约是标准化的，远期合约则是非标准化的

C. 无论在什么情况下，期货价格都不会等于远期的价格

D. 当标的资产价格与利率正相关时，期货价格高于远期价格

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第4题

当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓()现象。

A.转换因子

B. 基差

C. 趋同

D. Delta中性

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第5题

期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？()

A.降低期货价格

B.提高期货价格

C.对期货价格没有影响

D.可能提高也可能降低期货价格

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第6题

当期货合约愈临近交割日时，到期价格愈期货价格逐渐缩小，这一过程称为（)。

A.转换因子

B.基差

C.趋同

D.Delta中性

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第7题

根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（)。

A.资金成本越低，国债期货价格越高

B.持有收益越低，国债期货价格越高

C.持有收益对国债期货理论价格没有影响

D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

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第8题

基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大，会对利用期货合约空头进行套期保值的投资者不利。()

基差（现货价格-期货价格)出人意料地增大，会对利用期货合约空头进行套期保值的投资者不利。（)

A.正确

B.错误

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第9题

期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？()

A.提高期货价格

B. 降低期货价格

C. 可能提高也可能降低期货价格

D. 对期货价格没有影响

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第10题

芝加哥国际货币市场3个月欧洲美元期货合约的交割日是()

A.最后交易日

B.到期日的前3天

C.交割月份的5日至月底

D.交割月份中一年期国库券还余13周期限的第一天

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