题目内容
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[单选题]
一般来说,以下哪个变量不会对期权价格产生影响()
A.无风险利率
B.标的股票波动率
C.标的股票收益率
D.标的股票价格
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A.无风险利率
B.标的股票波动率
C.标的股票收益率
D.标的股票价格
b.用看跌一看涨平价以及表中提供的信息计算该式看涨期权的价值。 c.试说明以下三个变量对看涨期权价值的影响(无需计算) i.短期利息率的上升。 ii.股价波动性的增大。 iii.期权期限的缩短。
在下列有关金融期权价格的说法中,哪个说法是错误的()。
A.通常利率提高会降低期权价格的机会成本
B.通常权利期间与时间价值的变动方向是一致的
C.通常权利期间越长,期权价格越高
D.通常协定价格与市场价格之间的差距越大,时间价值越小
A.通常, 利率高会降低期权价格的机会成本
B.通常, 权利期间与时间价值的变动方向是一致的
C.通常, 权利期间越长, 期权价格越高
D.通常, 协定价格与市场价格之间的差距越大,时间价值越小
A.正确
B.错误
A、错误
B、正确
下列对金融期权价格影响的因素,说法不正确的是()。
A.在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高;反之,期权价格越低
B.利率提高,期权标的物的市场价格将下降,从而使看涨期权的内在价值下降,看跌期权的内在价值提高
C.在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升,使看跌期权价格下降
D.标的物价格的波动性越大,期权价格越高;波动性越小,期权价格越低