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[主观题]

BS期权定价公式中的买权与卖权公式只相差三个负号。（)

BS期权定价公式中的买权与卖权公式只相差三个负号。()

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第1题

在布莱克-斯克尔斯期权定价模型中，下列说法正确的是( )。

A.作为基础资产的股票的价格上涨，买权价格上涨，卖权价格下跌

B.执行价格提高，买权价格上涨，卖权价格下跌

C.股票收益波动增强，买权价格与卖权价格均上涨

D.期权有效期延长，买权与卖权价格均上涨

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第2题

如果在B-S期权定价模型中加入股利的因素，则股利增加，卖权价格下跌，买权价格上涨。（)

如果在B-S期权定价模型中加入股利的因素，则股利增加，卖权价格下跌，买权价格上涨。( )

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第3题

美式期权不能采用BS公式进行定价。()

美式期权不能采用BS公式进行定价。（)

A.正确

B.错误

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第4题

下列期权头寸中，可以从基础金融资产市场价格的上涨中获益的是：()。

A.买权的多头

B. 买权的空头

C. 卖权的多头

D. 卖权的空头

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第5题

按照期权买者的权利划分，期权可以分为（)。

A.买权

B.卖权

C.现货期权

D.期货期权

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第6题

按照合约标的资产划分，期权可以分为（)。

A.买权

B.卖权

C.现货期权

D.期货期权

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第7题

在其他条件一定的情况下，期权的到期时间越长，则()。

A.期权价值越大

B.买权价值越大，而卖权价值越小

C.卖权价值越大，而买权价值越小

D.欧式期权价值越大，而美式期权价值越小

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第8题

当投资者对市场产生悲观情绪时，在期权市场上可以选择（)。

A.买进买权

B.卖出买权

C.买进卖权

D.卖出卖权

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第9题

宽跨期权组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格、相同份数的买权和卖权所组成。()

宽跨期权组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格、相同份数的买权和卖权所组成。（)

A.错误

B.正确

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第10题

分跨期权组合又被称为双向期权组合，是由相同股票、相同期限、相同行使价格、相同份数的买权和卖权所组成。（)

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第11题

垂直进出差价期权组合是由2份相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权或卖权所组成。()

垂直进出差价期权组合是由2份相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权或卖权所组成。（)

A.错误

B.正确

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