根据例题7-2的数据和模型(Yt=α+βXt+ut),回答下面的问题。 (1)利用Cochrane-Orcutt(CO)法,对模型进行估计,并
根据例题7-2的数据和模型(Yt=α+βXt+ut),回答下面的问题。
(1)利用Cochrane-Orcutt(CO)法,对模型进行估计,并计算t值、R2以及DW。
(2)利用迭代计算CO法(迭代两次),对模型进行估计,并计算t值、R2以及DW。
根据例题7-2的数据和模型(Yt=α+βXt+ut),回答下面的问题。
(1)利用Cochrane-Orcutt(CO)法,对模型进行估计,并计算t值、R2以及DW。
(2)利用迭代计算CO法(迭代两次),对模型进行估计,并计算t值、R2以及DW。
根据例题7-2(日本工薪家庭消费函数的估计)的数据,通过对模型(Y=α+βX+u)的Cochrane-Orcutt法和极大似然法估计,显示TSP程序。
以下利用对例题3-1(一元回归模型)的数据所做的提问,显示TSP的程序和输出结果。
X | 6 | 11 | 17 | 8 | 13 |
Y | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
(1)输入X、Y的数据,为了确认输入的数据,显示输出结果。
(2)求X、Y的描述统计量(算术平均、标准偏差等)。
(3)以X为横轴、Y为纵轴,画出数据的散点图。
(4)对一元回归模型Y=α+βX+u进行OLS估计。
(5)标出(4)的残差(0)。
下面是由两个方程构成的结构型,它是A国消费函数的模型,表8-5是用于估计该模型的数据。
消费函数:Ct=α0+α1Yt+α1Ct-1+ut(8-11)
定义式:Yt=Ct+Zt(8-12)
(1)利用阶条件,考察结构方程式(8-11)的识别可能性。
(2)利用二阶段最小二乘法对结构方程式(8-11)进行估计。
表8-5 A国的宏观经济数据单位:10亿美元
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说明:1990年价格。
利用产出投入模型计算各部门的总产出的公式是________(Yt表示最终产出列向量)。
A.Xt=(I-At)-1Yt
B.Xt=(I-At)Yt
C.Xt=(I-At)(Yt)-1
D.Xt=AtYt
表5-10给出了某公司20年来的单位成本Y,产出量指数X1和产量投入成本X2的相关数据。试估计下面的平均生产成本模型,并进一步检验该模型有无设定偏误:
Yt=β0+β1X1t+β2X2t+μt
表5-10
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表6-10中的季度数据反映的是日本服务消费支出Y(实际值)的变化。同时利用例题6-2中国内家庭最终消费支出X的数据,回答以下问题:
(1)对下面的回归模型进行OLS估算,并计算t值与决定系数R2。
Y=α+βX+u
(2)引入季度虚拟变量D1(第一季度)、D2(第二季度)、D3(第三季度),对下面的多元回归模型进行OLS估算。同时计算t值和自由度调整后的决定系数。
Y=α+β1X+β2D1+β3D2+β4D3+u
表6-10 日本的服务消费支出单位:兆日元
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说明:1985年价格,实际值。
5 假设模型为Yt=α+βXt+μt。给定n个观察值(X1,Y1),(X2,Y2),…,(Xn,Yn),按如下步骤建立β的一个估计量:在散点图上把第1个点和第2个点连接起来并计算该直线的斜率;同理继续,最终将第1个点和最后一个点连接起来并计算该直线的斜率。最后对这些斜率取平均值,称之为,即β的估计值。
根据例题4-4,有如下的利用车站者人数X3(万人):
A——8 B——10 C——17 D——11 E——7
F——6 G——14 H——5 I——9 J——23
利用计量分析统计软件,进行以下多元回归分析。
(1)对多元回归模型Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+u,进行OLS估计。
(2)计算决定系数R2与自由度调整后的决定系数。
(3)假设其他条件既定,如果利用车站的人数X3增加10000,销售额能增加多少?
(4)计算当X2、X3既定时,Y与X1的偏相关系数RY1·23。
(5)计算当X1、X3既定时,Y与X2的偏相关系数RY2·13。
(6)计算当X1、X2既定时,Y与X3的偏相关系数RY3·12。
例题8-5是对A国的消费函数(8-11)(联立方程模型)进行的二阶段最小二乘法估计,请列出求解该例题的TSP程序。
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