题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
套利定价理论用套利概念定义均衡,不需要市场组合的存在性,而且所需的假设比资本资产定价模型
(CAPM模型)更少、更合理。()
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A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.均衡模型
E.均值-方差模型
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
无论期货价格还是期权价格定价模型均是建立在无套利与市场均衡的思想基础上的,这往往与市场实际情况不符。( )
A.马柯威茨的均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.单因素模型