题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
计算以下1年期欧式期权的价格,其中期权持有者有权以100盎司白银换取1盎司黄金。黄金和白银的价格
分别为每盎司380美元和4美元,无风险利率为每年10%,两种商品价格的波动率均为每年20%,两种商品价格的相关系数为0.7,在计算中忽略存储费用。
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A.买入看涨期权,卖空看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
B. 买入看跌期权,卖空看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
C. 卖空看跌期权,买入看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
D. 卖空看涨期权,买入看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
A.卖空看跌期权,买入看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
B.卖空看涨期权,买入看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
C.买入看跌期权,卖空看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
D.买入看涨期权,卖空看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
哪种类型的期权赋予所有人在规定期限内按照执行价格出售金融工具的权利?
A.买入期权;
B.卖出期权;
C.特定期权;
D.欧式期权;
E.一系列期权。
A.金融期权基础资产性质的不同
B.选择权的性质
C.合约所规定的履约时间的不同
D.协定价格与基础资产市场价格的关系