已知某证券的系数等于1,表明该证券()。
A.是市场所有证券平均风险的一倍
B.无任何风险
C.仅有公司特有风险
D.与市场所有证券平均风险一致
A.是市场所有证券平均风险的一倍
B.无任何风险
C.仅有公司特有风险
D.与市场所有证券平均风险一致
A.该组合的期望收益率大于0
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于1
D.该组合的因素灵敏度系数等于0
A.越大,说明风险越小
B.某股票的值等于零,说明此证券无风险
C.某股票的值小于1,说明其风险小于市场的平均风险
D.某股票的值等于2,说明其风险高于市场平均风险的2倍
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
关于β系数,下列说法错误的是()。
A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B.β系数的绝对数值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
A.系数既可以是正数,也可以是负数
B.当某种证券的系数为1时,该种证券的风险与整个证券市场的风险相一致
C.当某种证券的系数为0时,该种证券的风险与整个证券的风险相一致
D.当某种证券的系数大于1时,该种证券的风险大于整个证券市场的风险
E.当某种证券的系数小于1时,该种证券的风险小于整个证券市场的风险
A.该股票的市场风险等于整个市场股票的风险
B.该股票的市场风险小于整个市场股票的风险
C.该股票的市场风险大于整个市场股票的风险
D.该股票的市场风险与整个市场股票的风险无关
A.该股票的市场风险大于整个市场股票的风险
B.该股票的市场风险小于整个市场股票的风险
C.该股票的市场风险等于整个市场股票的风险
D.该股票的市场风险与整个市场股票的风险无关
A .18%
B . 9%
C . 2%
D . 1%
A.错误
B.正确