题目内容
（请给出正确答案）
A．0.15
B．0.2
C．0.25
D．0.275
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更多“王某买入股票A,此时的无风险收益率为5%,市场资产组合的期望…”相关的问题
A.15%
B.15元
C.30元
D.20%
E.25元
A.0.12
B.0.135
C.0.155
D.0.2
1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3． 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．
A.买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
B. 买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
C. 卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
D. 卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
A.卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
B.卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
C.买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
D.买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
选项格式：A.25
B.50
C.20
D.40
假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%)，同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
选项格式：A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
D.5.4321
甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下
| 年份 | 甲股票的收益率 | 乙股票的收益率 |
| 2004 | 10% | 7% |
| 2005 | 6% | 13% |
| 2006 | 8% | 10% |
已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为5%，假设市场达到均衡。要求(1)计算甲乙两只股票的期望收益率;(2)计算甲乙两只股票的β系数。
A．0.22
B．1.22
C．0.275
D．1.275
假设国库券的名义收益率是8%,此时的通货膨胀率是5%,则国库券的真实无风险收益率是()
A．2.9%
B．4.2%
C．8%
D．1.6%
