题目内容
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[多选题]
根据资本资产定价模型,影响股票预期收益率的是()
A.无风险资产的回报率
B.该资产的β系数
C.市场组合的期望回报率
D.汇率
E.市盈率
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A.无风险资产的回报率
B.该资产的β系数
C.市场组合的期望回报率
D.汇率
E.市盈率
A.股票的预期收益率与β值线性相关
B.证券市场线的截距是无风险利率
C.证券市场线的纵轴为要求的收益率,横轴是以β值表示的风险
D.若投资组合的β值等于1,表明该组合没有市场风险
A.股票的预期收益率与贝塔值线性相关
B.在其他条件相同时,经营杠杆较大的公司贝塔值较大
C.在其他条件相同时,财务杠杆较大的公司贝塔值较大
D.如投资组合的贝塔值等于1,表明该组合没有市场风险
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.均衡模型
E.均值-方差模型
A.0.67
B.1.00
C.1.69
D.0.75
A.2.94%
B.3.33%
C.1.5%
D.3.0%