描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的有()
A.套利定价模型
B.证券市场线
C.因素模型
D.资本市场线
E.均值-方差模型
A.套利定价模型
B.证券市场线
C.因素模型
D.资本市场线
E.均值-方差模型
证券市场线表明单个证券的预期收益与其市场风险或系统风险之间的关系,因此,在均衡条件下,所有证券都将落在一条直线证券市场线()。
A、正确
B、错误
A.收益与风险相对应,风险较大的证券,其要求的收益率相对较高
B.收益与风险共生共存,承担风险是获取收益的前提,收益是风险的成本和报酬
C.风险越大,收益就一定越高
D.风险越小,收益就一定越低
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
A.错误
B.正确
A.生产条件的拥有者以生产条件所有者的身份参与分配。
B.生产条件的分配影响收入分配,这个过程并不要求资本在市场上充分流动。
C.市场化的收入分配方式与生产条件不能够脱离,收入分配方式根据生产条件的多少来判断。
D.收入分配与各部门之间生产条件分配的均衡关系有联系,等量资本获取等量利润,要求资本在各部门之间进行均衡分配。
A.能够避免企业的短期行为
B.考虑了资金时间价值因素
C.反映了创造利润与投入资本之间的关系
D.考虑了风险价值因素