题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%,2%,3%,4%,5%,6%,6%,5%,4%,3%,2%,1%,那么估计期望方差为()。
A.0.0518%
B.0.0418%
C.0.0318%
D.0.0218%
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A.0.0518%
B.0.0418%
C.0.0318%
D.0.0218%
A.11.5%
B.12%
C.11%
D.9%
A.英国对亚麻的需求强度大与德国对毛呢的需求强度
B.德国对毛呢的需求强度大与英国对亚麻的需求强度
C.英国对毛呢的需求强度大与德国对亚麻的需求强度
D.德国对亚麻的需求强度大与英国对毛呢的需求强度
A.错误
B.正确
A.1、 2、3、4
B.2、1、3、4
C. 1、4、2、3
D.2、4、1、3
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
A.该组合的期望收益率大于0
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于1
D.该组合的因素灵敏度系数等于0