题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
美国某公司拥有一个β系数为1.2,价值为1000万美元的投资组合,当时标准普尔500指数为1530点,请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值?
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A.720
B.705.6
C.588
D.510
A.错误
B.正确
A.1.25
B.1.2
C.0.85
D.1.4