题目内容
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[多选题]
VAR的度量方法主要有()
A.方差一协方差法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 回归方法
E. 平均统计法
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A.方差一协方差法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 回归方法
E. 平均统计法
相对于交易的金融资产,VaR方法更适用于对贷款信贷风险的度量,因而受到了银行的普遍欢迎。( )
用于旅游需求预测的计量经济模型包括:()
A、线性回归模型(LinearRegressionModel)
B、对数回归模型(Log-LinearRegressionModel)
C、协整检验与误差修正模型(CI/ECM)
D、时变参数模型(TVP)
E、向量自回归方法(VAR)
F、近似理想需求系统模型(AIDS)
A.时间加权收益率法
B.价格加权收益率法
C.证券收益标准差法
D.证券收益相关系数法
E.马考勒持续期分析法
A.宏观经济模型
B.计算贷款组合的受险价值量(VaR)的模型
C.信贷资产组合的风险—收益均衡模型
D.保险精算模型
A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大
C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量