中金所国债期货最后交易日的交割结算价为()。
A.最后交易日最后一小时加权平均价
B.最后交易日前一日结算价
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天加权平均价
A.最后交易日最后一小时加权平均价
B.最后交易日前一日结算价
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天加权平均价
A.转换因子为1.05,久期为4.2的国债
B.转换因子为1.09,久期为4.5的国债
C.转换因子为1.06,久期为4.8的国债
D.转换因子为1.08,久期为5.1的国债
A.越大越大
B.越小越小
C.越大越小
D.越小越大
A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471
A.盈利1150元
B.亏损15000元
C.亏损1500元
D.亏损11500元
A.1300
B.13000
C.-1300
D.-13000
A.TF1606,TF1609,TF1612
B.TF1606,TF1609,TF1612,TF1703
C.TF1605,TF1606,TF1609
D.TF1605,TF1606,TF1409,TF1412
假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
选项格式:A.25
B.50
C.20
D.40
假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
选项格式:A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
D.5.4321
A.沪深300股指期货与上证50股指期货有相同的套保效果
B.中证500股指期货对小盘股有更好的套保效果
C.上证50股指期货对小盘股有更好的套保效果
D.多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保