证券市场线与资本市场线的区别为()。
A.是后者而非前者揭示了任意证券的期望收益率和风险之间的关系
B.是前者而非后者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
C.是后者而非前者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
D.是后者而非前者揭示了有效组合的收益与标准差之间的均衡关系
A.收益与风险相对应,风险较大的证券,其要求的收益率相对较高
B.收益与风险共生共存,承担风险是获取收益的前提,收益是风险的成本和报酬
C.风险越大,收益就一定越高
D.风险越小,收益就一定越低
评估证券组合业绩的基本原则是()。
A.仅考虑组合收益的高低
B.仅考虑组合所承担风险的大小
C.仅考虑管理者的技能
D.既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小
A.强调构成组合的证券应多元化
B.承担风险越大,收益越高
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增
A.收益和风险是证券投资的核心问题
B.收益与风险相对应,’风险较大的证券,其要求的收益率相对较高,反之,收益率较低的投资对象,风险相对较小
C.收益与风险共生共存,承担风险是获取收益的前提,收益是风险的成本和报酬
D.风险越大,收益就一定越高
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
A.这种方法属于风险资产与无风险资产的组合投资策略
B.这种方法难以获得超额投资收益
C.这种方法比较适合奉行消极型投资策略的投资者
D.这种方法要求投资者对证券价格走势作出准确的预测
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止