题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
布莱克(Black)与舒尔斯(Scholes)两教授在二项式期权定价模型的基础上,运用无风险完全套期保值
布莱克(Black)与舒尔斯(Scholes)两教授在二项式期权定价模型的基础上,运用无风险完全套期保值和模拟投资组合,于 1963年提出了著名的 Black-Scholes期权模型。 ()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
布莱克(Black)与舒尔斯(Scholes)两教授在二项式期权定价模型的基础上,运用无风险完全套期保值和模拟投资组合,于 1963年提出了著名的 Black-Scholes期权模型。 ()
1年期欧式股票期权:当前股票价格为90元/股,期权合同中1年后的执行价格为100元/股.已知无风险利率为10%,股票的连续收益率标准差为0.3. 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格.
A.鲍莫尔的《不平衡增长的宏观经济学:城市危机的解剖》
B.舒尔茨的《最近美国的通货膨胀》
C.希克斯的《凯恩斯经济学的危机》
D.托宾的《通货膨胀与失业》
人力资本是与物力资本相对应的概念,它是由著名经济学家()首先给予阐释而获得特定含义的一种资本概念。
A.舒尔茨
B.斯特鲁米林
C.沃尔什
D.韦锥