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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。

A.16%

B.12.88%

C.10.26%

D.13.79%

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第1题

假设A证券的预期报酬率为10%，B证券的预期报酬率为16%，它们所占比例分别为0.4和0.6，它们的相关系数为0.4，证券组合的预期报酬率为( )。

A.13%

B.12.40%

C.13.60%

D.14%

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第2题

假设A、B两股票的相关系数为1，A股票的预期收益率为8%（标准差为10%)，B股票的预期收益率为10%（标准差为8%)，则以A、B两债券等比例构成的投资组合（)。

A.预期收益率为10%

B.标准差为7.8%

C.预期收益率9%

D.标准差为9%

E.标准差为18%

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第3题

证券组合理论的一个前提是假设投资者根据证券的预期收益率和标准差来选择证券组合。()

证券组合理论的一个前提是假设投资者根据证券的预期收益率和标准差来选择证券组合。（)

A.错误

B.正确

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第4题

A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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第5题

目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，ABC公司股票预期收益率与整个股票市场

平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的必要报酬率为（）。

A.15%

B.13%

C.15.88%

D.16.43%

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第6题

马柯威茨均值方差模型的假设条件之一是：()。

A.市场没有摩擦

B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。

C.投资者总是希望期望收益率越高越好

D.投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

E.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

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第7题

马柯维茨均值－方差模型的假设条件之一是（)。

A.市场没有摩擦

B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

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第8题

关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有()。

关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有（)。

A、预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小

B、预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越大

C、预期报酬率的标准差越大，投资风险越大

D、预期报酬率的标准差越小，投资风险越大

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第9题

战略性资产配置是建立在对主要资产类别（)长期预测基础之上的。

A.预期报酬率

B.标准差

C.协方差

D.波动率

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第10题

如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000元，该证券的预期收益率为10%，则该组合的预期投资收益率为_______。

A .18%

B . 9%

C . 2%

D . 1%

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第11题

如果用图描述资本市场线(CML)，则坐标平面上，横坐标表示______，纵坐标表示______。

A.证券组合的标准差;证券组合的预期收益率

B.证券组合的预期收益率;证券组合的标准差

C.证券组合的β系数;证券组合的预期收益率

D.证券组合的预期收益率;证券组合的β系数

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