题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
变量S是一个提供用货币A来度量的收益率为q的投资资产。在现实世界里,它服从以下过程: dS=μSS
dt+σSSdz 对以下情形,给出S所服从的过程以及相应的风险市场价格。在必要时可以定义新的变量。 (a)对于货币A为传统风险中性的世界。 (b)对于货币B为传统风险中性的世界。 (c)对于在时间T到期的零息货币A债券为远期风险中性的世界。 (d)对于在时间T到期的零息货币B债券为远期风险中性的世界。
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