首页 > 经济学> 西方经济学

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

也许你过去听到过期权定价模型获得了诺贝尔经济学奖。对于这个定价模型的贡献，人们是怎样估价的？

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“也许你过去听到过期权定价模型获得了诺贝尔经济学奖。对于这个定…”相关的问题

第1题

二项分布期权定价模型（binomial option-pricing model)

二项分布期权定价模型(binomial option-pricing model)

点击查看答案

第2题

简述布莱克-斯科尔斯期权定价模型。

点击查看答案

第3题

美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

美式期权只能采用二叉树的定价模型。（)

A.正确

B.错误

点击查看答案

第4题

美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

美式期权只能采用二叉树的定价模型。（)

A.错误

B.正确

点击查看答案

第5题

双状态期权定价。用双状态模型推导卖出期权的价格公式。

双状态期权定价。

用双状态模型推导卖出期权的价格公式。

点击查看答案

第6题

如果在B-S期权定价模型中加入股利的因素，则股利增加，卖权价格下跌，买权价格上涨。（)

如果在B-S期权定价模型中加入股利的因素，则股利增加，卖权价格下跌，买权价格上涨。( )

点击查看答案

第7题

ZZ市盈率模型属于()。

A.绝对价值评估方法

B.相对价值评估方法

C.期权定价方法

D.不确定

点击查看答案

第8题

无论期货价格还是期权价格定价模型均是建立在无套利与市场均衡的思想基础上的，这往往与市场实际情况不符。（

无论期货价格还是期权价格定价模型均是建立在无套利与市场均衡的思想基础上的，这往往与市场实际情况不符。( )

点击查看答案

第9题

B／S期权定价模型中的期权价格取决于()。

A.标的资产市场价格

B.行权价格

C.到期期限

D.无风险利率

E.标的资产价格波动率

点击查看答案

第10题

在估计布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时，如果国债的年利率为3.75%，则按连续复利计算的年无风险利率为（)%。

A.3.82

B.3.75

C.4.25

D.3.92

点击查看答案

第11题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时

发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

点击查看答案

湖南拓肯信息安全技术有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备19012461号-1 湘公安备案43019002002173号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）