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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

隐含波动率是指()

A.标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果

B.从标的证券价格的历史数据中计算出价格收益率的标准差

C.通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的证券价格在未来期权存续内的波动率

D.标的证券价格在未来一段时间内的波动率

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更多“隐含波动率是指（)A.标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的…”相关的问题

第1题

Delta是衡量(A )的变化引起期权价格变化的程度

A.标的资产价格

B.波动率

C.无风险利率

D.到期时间

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第2题

下列因素中，与股票欧式期权价格呈负相关的是：()

A.标的股票市场价格

B. 期权执行价格

C. 标的股票价格波动率

D. 期权有效期内标的股票发放的红利

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第3题

关于期权价格的叙述正确的是()。

A.期权有效期限越长，期权价值越大

B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大

C.无风险利率越小，期权价值越大

D.标的资产收益越大，期权价值越大

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第4题

B／S期权定价模型中的期权价格取决于()。

A.标的资产市场价格

B.行权价格

C.到期期限

D.无风险利率

E.标的资产价格波动率

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第5题

关于期权价格的叙述，正确的是

A.期权的有效期限越长，期权价值就越大

B.标的资产价格波动率越大，期权价值就越大

C.无风险利率越小，期权价值就越大

D.标的资产收益越大，期权价值就越大

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第6题

假定明天将会宣布对于公司有重大影响的法律诉讼结果。公司股票的当前价格为60美元。如果诉讼结果对

公司有利，股票价格将会上涨至75美元；如果诉讼结果对公司不利，股票价格将会下跌到50美元。诉讼结果对于公司有利的风险中性概率为多少？如果诉讼结果有利于公司，那么在结果公布后的6个月内股票价格波动率为25％；如果诉讼结果不利于公司，那么在结果公布后的6个月内股票价格波动率将为40％。利用DerivaGem来计算当前该公司股票的6个月期欧式期权的隐含波动率与执行价格之间的关系。已知公司不支付股息。假定6个月期的无风险利率为6％。在计算中考虑执行价格分别为30美元、40美元、50美元、60美元、70美元和80美元的看涨期权。

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第7题

利用布莱克模型来计算一个4年期、标的资产为5年期债券的欧式看涨期权价格。5年期债券的现金价格为1

05美元，与5年期债券具有同样息票率的4年期债券的现金价格为102美元，期权执行价格为100美元，4年期无风险利率为每年10％(连续复利)，债券价格在4年后的波动率为每年2％。

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第8题

关于可转换债券，下列说法正确的是()。

A.可转换证券是指可以在一定时期内，按一定比例或价格转换成一定数量的另一种证券的特殊公司证券

B.可转换证券的价值与标的证券的价值无关

C.发行可转换证券时需同时规定转换比例和转换价格

D.可转换证券具有投资价值、转换价值、理论价值和市场价值

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