题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一个对于期货期权的看跌一看涨期权平价关系式与一个无股息股票期权的看跌一看涨期权平价关系式的
不同之处是什么?
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A当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升
B当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升
C当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降
D当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降
回答以下有关复合期权的问题: (a)欧式看涨看涨期权与欧式看跌看涨期权之间的看跌-看涨期权平价关系式是什么?证明书中给出的公式满足该平价关系式。 (b)欧式看涨看跌期权与欧式看跌看跌期权之间的看跌-看涨期权平价关系式是什么?证明书中给出的公式满足该平价关系式。
以下说法正确的有( )。
A.价内期权是指如果期权立即执行,持有者具有正值的现金流
B.价外期权则指如果期权立即执行,持有者的现金流就会为负
C.平价期权(at the money),是指立即行权时期权持有者的现金流为零的期权
D.对于期权来说,看涨期权(认购权证)的标的股票价格大于其行权价格
E.对于期权来说,看跌期权(认沽权证)的标的股票价格大于其行权价格