题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是()。A.等于债券的到期期限B.等于债券的到期
有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是()。
A.等于债券的到期期限
B.等于债券的到期期限的一半
C.等于债券的到期期限除以其到期收益率
D.因无息票而无法计算
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有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是()。
A.等于债券的到期期限
B.等于债券的到期期限的一半
C.等于债券的到期期限除以其到期收益率
D.因无息票而无法计算
A.错误
B.正确
A.76.56元
B.76.92元
C.77.67元
D.80.00元
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果