题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
关于期权的水平套利组合,下列说法中正确的是()。
A.期权的到期月份不同
B.期权的买卖方向相同
C.期权的执行价格不同
D.期权的类型不同
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A.期权的到期月份不同
B.期权的买卖方向相同
C.期权的执行价格不同
D.期权的类型不同
A.套利组合中通常只包含风险资产
B. 套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资
C. 若套利组合含有衍生产品,则组合通常包含对应的基础资产
D.套利组合是无风险的
A.错误
B.正确
A.APT是由史蒂芬·罗斯于1976年提出的
B.APT是一个决定资产价格的均衡模型
C.APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响,而是要受市场中更多共同因素的影响
D.在APT中,证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性
A.正确
B.错误
A.错误
B.正确
A.错误
B.正确
A.正确
B.错误
A.错误
B.正确
A.正确
B.错误