题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
对于金融资产的风险大小和收益高低。人们早就凭借经验进行估计,并懂得对资产进行“选择”和“组合”。
为什么说只有当对风险的科学度量成为可能,才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展?
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下列选项关于敏感度分析方法表述正确的是()。
A.该方法计算过程比较复杂,不易被理解
B.对于较复杂的金融工具或资产组合,该方法可以计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化
C.敏感度方法对不同的金融工具有不同的形式,它无法测量由不同金融资产构成的资产组合的风险,也无法比较不同组合的风险大小
D.以上选项都正确
A.未来净收益的大小
B.未来利润大小
C.未来风险的大小
D.获得净收益期限的长短
E.获得净收益的可靠性
A.未来收益率的不确定性而使投资者获得超额收益的可能性
B.未来收益率的不确定性而使投资者遭受投资损失的可能性
C.未来收益率的不确定性而使投资者放弃投资的可能性
D.未来收益的不确定性而使投资者进行投资的可能性
A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D.收益水平越高的组合越是有优秀的组合
评估证券组合业绩的基本原则是()。
A.仅考虑组合收益的高低
B.仅考虑组合所承担风险的大小
C.仅考虑管理者的技能
D.既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小
A.错误
B.正确