题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合,修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6,对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值,应该卖出约()手国债期货合约。
A.233
B.227
C.293
D.223
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A.233
B.227
C.293
D.223
A.34手
B.33手
C.36手
D.32手
A.12
B.11
C.19
D.20
A.为投资者提供投资资金
B.为投资者提供在需要现金时按市场价格变现的场所
C.为不断增加的新投资者提供投资、投机机遇
D.为新投资者提供实现个人聪明才智、自身价值的舞台
A.内在价值为3,时间价值为10
B.内在价值为0,时间价值为13
C.内在价值为10,时间价值为3
D.内在价值为13,时间价值为0
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
A.30000
B.33000
C.23000
D.25000
A.应该采用多头跨期套利
B.应该采用空头跨期套利
C.半个月后盈利240000元
D.半个月后亏损240000元
A.内在价值为3,时间价值为10
B.内在价值为13,时间价值为0
C.内在价值为10,时间价值为3
D.内在价值为0,时间价值为13