题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
英国1年期国库券的收益是6%,现在的汇率水平是1英镑兑换1.66美元。如果预计明年的汇率水平是1英镑
兑换1.62美元,一个投资英国国库券的美国投资者的预期收益是_________。
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A.A和C
B.A和D
C.B和C
D.B和D
A.99.48
B.100
C.104.84
D.106.32
解释在下面情况下,有没有必要做出任何曲率或时间调整? (a)我们要对一种价差期权定价,期权每个季度支付一次5年期互换利率超出3个月LIBOR利率的部分(假如超出的话),本金为100美元。收益产生于利率被观察后的90天。 (b)我们要对一种期权定价,期权每季度支付一次,期权收益等于3个月LIBOR利率减去3个月的短期国库券利率。收益产生于利率被观察后的90天。
A.106.48
B.100
C.96.28
D.99.14
A.2395.50
B.1895.50
C.1934.50
D.2177.50
根据表15-3画出纯收益曲线。表15-3代表的是零息国库券。
到期期限 | 到期收益(%) |
3个月 6个月 1年 2年 5年 10年 15年 20年 | 3.70 3.90 4.20 5.20 6.00 5.70 7.10 6.29 |
根据期望假设,我们能从这条收益曲线知道的5年后的短期利率是多少?我们能从这条收益曲线知道的15年后以及20年后的短期利率是多少?