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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

关于久期免疫法,以下说法中正确的是( )。

A.可以避免违约和提前兑现风险

B.市场收益率变动曲线总是水平移动,这与久期免疫的假定相同

C.久期免疫法不但能消除价格风险,也能中立再投资风险

D.市场上很容易找到与负债组合久期相同的债券资产

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第1题
以下关于马考勒久期的说法哪个是正确的?零息票债券的马考勒久期()

A.等于该债券的期限

B.等于该债券的期限的一半

C.等于该债券的期限除以到期收益率

D.无法计算

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第2题
久期免疫法必须满足的条件有( )。

A.投资的债券与负债的现金流量结构相同

B.免疫期间市场利率不变

C.假定收益率期限曲线是水平的或水平移动的

D.债券组合的买入价等于该负债项目的现值

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第3题
有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是()。A.等于债券的到期期限B.等于债券的到期

有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是()。

A.等于债券的到期期限

B.等于债券的到期期限的一半

C.等于债券的到期期限除以其到期收益率

D.因无息票而无法计算

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第4题
关于凸性,下列说法中,正确的有()。

A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系

B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响

C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计

D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果

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第5题
下列关于凸性的说法中,正确的有()。

A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系

B.当收益率变化很大时,凸性可以忽略不计

C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响

D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果

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第6题
Sandra Kapple给Maria VanHusen做了描写。在表16A中给出,Star医院养老金方案持有的债券投资组合。
在债券投资组合中的所有证券都是不可提前偿还的美国国债。 a.计算以下每一种的有效久期。 i.4.75%的国债。2031年到期。 ii.债券投资组合。 b.VanHusen对Kapple说,“如果你改变债券资产组合的到期结构会得到资产组合的久期为5.25。那个资产组合的价格敏感性将与一次性的久期为5.25的不可提前偿还的国债价格敏感性相同。”在什么情况下,VanHusen的说法是正确的?

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第7题
当久期等于持有期时,实现的到期复收益率就等于到期收益率,资产组合就达到风险免疫状态。()
当久期等于持有期时,实现的到期复收益率就等于到期收益率,资产组合就达到风险免疫状态。()

A.正确

B.错误

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第8题
关于债券的持续期的说法正确的是______。

A.债券的持续期又称久期

B.债券的持续期由马柯维茨提出

C.债券的持续期是一种测度债券发生现金流平均期限的方法

D.债券的持续期可以测度债券组合价值的利率敏感性

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第9题
管理,即通过某种管理方法使得商业银行的资产和负债分别受到的利率变动影响能相互抵消,使久
期缺口为零(资产久期和负债久期相等)。

A.资产负债配对管理

B.利率风险免疫管理

C.限额管理

D.以上选项都不正确

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第10题
以下关于淘米的正确方法,说法错误的是:()。

A.用开水淘洗有利于去除农药

B.淘洗次数不要太多,以去除泥沙为度.

C.宜久泡去除农药

D.不宜用力搓洗,过度搅拌

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第11题
久期免疫存在的问题是( )。

A.无法避免违约和提前兑现风险

B.市场利率实际变动与久期免疫的假定不同

C.市场完全有效的假定不成立

D.有时难以选择到合适的资产

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