题目内容
（请给出正确答案）
A.复相关系数是衡量一个预报量与多个预报因子之间的线性关系的密切程度
B. 复相关系数衡量了预报因子对预报量的线性解释方差的百分率
C. 复相关系数的绝对值越大，表明回归效果越好
D. 复相关系数在0到1之间变化
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更多“以下关于复相关系数的说法，哪些是正确的？（)A. 复相关系数…”相关的问题
A.第一主分量和第二主分量的解释方差都越大
B. 第一主分量的解释方差愈大，第二主分量的解释方差愈小
C. 从第一主分量可以反映原变量场总方差的很大部分
D. 这一过程能够提取原变量场变化的大部分信息
A.市场组合的β值为1
B.市场组合的相关系数以及β值均为0
C.市场组合的相关系数为0
D.市场组合的相关系数以及β值均为1
E.市场组合的相关系数为1
关于表中无风险资产的标准差和相关系数以及β值,说法正确的是()
A．无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为0
B．无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为1
C．无风险资产的标准差以及β值均为0
D．无风险资产的标准差以及β值均为1
下列关于相关系数的说法错误的是()。
A．品种之间的相关系数值的大小反映了它们之间相关性的强弱程度
B．绝对值介于0到1之间
C．绝对值越大，表明两品种的相关性就越强
D．当相关系数等于0时，表明两个品种完全正相关或完全负相关
A.组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低
B.组合线当相关系数等于1时呈直线
C.组合线当相关系数等于-1时呈折线
D.组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小
A.数值上等于自变量平方和除以总变量平方和再开平方
B.数值上等于自变量平方和除以总变量平方和
C.取值范围是-1～1
D.取值范围是0～1
A.相关系数为—1时，所有的风险都能被分散掉;
B.当相关系数为1时，风险无法被分散;
C.当由两种证券组成投资组合时，只要相关系数小于1，组合的分散化效应就会发生作用。
D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时，通常情况下，投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
