验证在《期权、期货及其他衍生产品》（原书第7版)表23一l至表23—4的例子中，如果CDS溢价为100个基点，

验证在《期权、期货及其他衍生产品》(原书第7版)表23一l至表23—4的例子中，如果CDS溢价为100个基点，那么一年内的违约概率(在没有前期违约的条件下)必须是1．61％。当回收率是20％而非40％时，违约概率会如何变化？验证你的答案和隐含违约概率与1／(1一R)近似成比例的结论具有一致性，其中R是回收率。