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[主观题]
假设某期货的当前价格为30。无风险利率为每年5％。一个3个月期、执行价格为28的美式看涨期货期权的价
格为4。计算一个3个月期、执行价格为28的美式看跌期货期权的价格上下限。
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更多“假设某期货的当前价格为30。无风险利率为每年5％。一个3个月…”相关的问题
。以T为函数的股票价格分布是什么？将结果以
，r和S。来表示。 (c)当把0～T时间段划分为3个子时间段，且每个子时间段具有不同的利率和波动率时，对应于(a)和(b)的答案分别是什么？ (d)证明当无风险利率r和波动率σ分别为时间的已知函数时，在风险中性世界里T时刻的股票价格分布为
式中，
为r的平均值，
等于σ2的平均值，S0为当前股票价格。
A、106
B、105
C、103
D、102
某种普通股票的当前价格为50元，1年后可分红利2元．在过去的1年中该股票的βk值为1.5，无风险利率为5.4%，计算该股票在1年后的期望价格．
1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3． 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．
A．9.00元
B．12.89元
C．16.00元
D．18.72元
