题目内容
（请给出正确答案）
A、13%
B、11%
C、10%
D、12%
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如果这项资产花90美元可以买到，你会购买它吗？(会／不会)如果你购买了它，那么你在投资上获得的利率将(大于／小于)10％。
假设你选择了3项资产组合(A．B．C)，其预期收益分别是0．08，0．09，0．10，他们的标准差分别是0．04，0．06，0．08，这项资产组合包括40％的A资产，40％的B资产，20％的C资产，A与B的相关系数为0．6，A与C的相关系数为0．4，B与C的相关系数为0．3。 a．该资产组合的预期收益及风险为多少？与仅持有资产C比较。 b．如果将A资产换为一种无风险、收益率为7％的资产，对资产组合的预期收益和风险的影响怎样？ c．如果将A资产换为一种预期收益率为11％。标准差为0．1，且与资产B和C无相关性的证券，对资产组合的预期收益及风险有何影响？在资产组合中，你倾向于持有该证券还是资产A？ Suppose you select a portfolio of three assets(A，B，C)in which the expected returns are 0．08，0．09，and 0．10，respectively；their standard deviations are 0．04，0．06，and 0．08；the portfolio consists of 40 percent of asset A，40 percent of asset B，and 20 percent of asset C；and the correlation coefficient between A and B is 0．6，between A and C is 0．4，and between B and C is 0．3． a．What is the expected retum and risk of the portfolio？How does this compare with a portfolio that consists only of asset C？ b．Suppose that you replace asset A with a risk-free asset having a 7 percent yield．How doesthis affect expected retum and risk？ C．Suppose，instead，that you replace asset A with a security having an expected return of 11percent，a standard deviation of 0．10，and no correlation with assets B and C．How does this affect the portfolio’s risk and expected retum？Would you rather have this or asset A in our portfolio？
不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C．资本市场没有摩擦
D．投资者对风险持中立态度
a．计算每只股票的期望收益及阿尔法值。 b．识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下要求： i．将该股票加入一个风险充分分散化了的资产组合。 ii．将该股票作为其单一股票组合来持有。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.投资者对风险持中立态度
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。资本市场线方程中不包括的参数有()
A．市场组合的期望收益率
B．无风险利率
C．市场组合的标准差
D．风险资产之间的协方差
A.资产的市场价格Pt，收益率Rt是随机变量。
B.在不考虑股利收入的情况下，资产收益率服从正态分布
C.模型只考虑一个单期的静态收益率
D.所有的投资者都能获得完全充分的信息，并对每种资产的收益和风险产生不同的预期
