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[主观题]

以下是A和B两个公司以Z－score模型计算时的部分数据，按照Z－score模型的理论依据，下列说法正确的是

以下是A和B两个公司以Z-score模型计算时的部分数据，按照Z-score模型的理论依据，下列说法正确的是()。

以下是A和B两个公司以Z－score模型计算时的部分数据，按照Z－score模型的理论依据，下列说法

A．无法比较两家公司的风险大小

B．两家公司风险一样

C．A公司风险大

D．B公司风险大

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第1题

爱特曼（Altman)的Z-score模型是首先使用多元线性判别的信用风险模型。以下对Z-score模型陈述不正

爱特曼(Altman)的Z-score模型是首先使用多元线性判别的信用风险模型。以下对Z-score模型陈述不正确的是()。

A．X1反映了企业流动性和规模的特点

B．X2衡量了企业积累的利润

C．X3比率越高，表明企业的资产利用效果越好，经营管理水平越高

D．X4=优先股和普通股市值／总资产=(股票市值×股票总数)／总资产

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第2题

Credit Metrics模型和Z-score模型都是信用风险管理的定量分析工具。下列选项中关于上述两种模型的

表述不正确的是()。

A．Credit Metrics模型的原理是统计分布

B．Z-score模型评估贷款人总体风险水平

C．Credit Metrics模型不能提供风险概率

D．Z-score模型相比Credit Metrics模型简单易行

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第3题

信用风险是金融机构所面临的主要风险之一，直接影响到现代社会经济生活的各个方面，也影响到一国的

宏观经济决策和经济发展。下列属于信用风险度量模型的是()。 (1)度量制模型(Credit Metrics)； (2)保险精确方法(Actuarial Approach)； (3)莫顿(Merton)模型； (4)混合型模型(Hybrid models)； (5)久期(Duration)分析模型； (6)变量Z-score模型。

A．(1)(3)(5)

B．(1)(2)(6)

C．(1)(2)(3)(4)(6)

D．以上选项都正确

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第4题

1968年，爱特曼（Altman)首先使用多元线性判别模型（MDA)研究信用风险问题。他采用了22个财务比率筛

1968年，爱特曼(Altman)首先使用多元线性判别模型(MDA)研究信用风险问题。他采用了22个财务比率筛选建立了著名的“5变量Z-score”模型。下列陈述不正确的是()。

A．Z-score模型的建立体现了统计学的技术

B．Z-score严格意义上讲也是一种定量分析的方法

C．Z-score模型仅适用于上市公司

D．Z-score模型仅需要企业的财务报表即可得出企业的信用风险大小

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第5题

现代银行的信用风险管理正在演变为一门科学。传统的业务经验必须与精确的数理分析和现代信息技术

相融合才能更好地发挥作用。从根本上讲，风险之所以能够用科学的方式进行管理，其原因就在于风险能够被准确、客观地加以度量和监测。下列属于信用风险量化技术的是()。 (1)Credit Metrics； (2)Z-score模型； (3)保险精算方法(actuarial approach)； (4)巴塞尔协议的标准法； (5)巴塞尔协议的内部评级法。

A．(1)(2)(3)

B．(1)(2)

C．(1)(2)(4)(5)

D．(1)(2)(3)(4)(5)

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第6题

一家资产组合公司使用双因素模型估计收益产生过程，并使用双因素资产组合建立它的消极资产组合。公

司的分析人员提供了如下表格：

两个因素的相关系数为0．6。 a．最佳消极资产组合是怎样的？ b．根据夏普比率。最佳消极资产组合比单因素资产组合M强多少？ c．与持有资产组合M作为单风险资产的情况相比。分析A=2．8的投资者的效用改进。以资产组合管理人的扩展宏观模型为基础。

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第7题

以下描述斯塔克尔伯格模型和古诺模型的区别正确的是（）.

A.产量决策时有先后，不是同时

B.寡头的数目不相同

C.固定成本不相同

D.两个模型对厂商生产产品性质规定不同

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第8题

XYZ公司资产现行市价为1 200元，公司资产方差为0．3，无风险利率为6％，公司一年后到期债券本息为1 00

0元。该公司正在考虑两个互斥的投资方案：方案甲，投资净现值为100元；方案乙，投资净现值为150元。如果选择方案甲，公司资产的方差将上升为0．4；如果选择方案乙，方差将下降为0．25。要求根据B／S期权定价模型回答以下问题： (1)接受投资项目前公司债券、股票的市场价值是多少？ (2)接受投资项目甲后，公司债券、股票的市场价值是多少？ (3)接受投资项目乙后，公司债券、股票的市场价值是多少？ (4)股东会选哪一项目，为什么？

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第9题

以下关于JASDAQ市场说法错误的是（)。

A.亚洲规模第一的创业板市场

B.分为以拥有一定资产及利润的公司的“Standard”及具有高成长潜力公司的“Growth”两个板块

C.对于连续出现5年营业赤字的上市企业将做退市处理

D.对上市公司的经营业绩要求较高

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第10题

两阶段增长模型考虑了企业增长的两个阶段：增长率较高的初级阶段和随后的稳定阶段。在稳定阶段中，公司的增长

率继续增大。( )

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