设系统的信号模型为 sk=sk-1 xk=sk+nk 若初始状态s0的统计特性为 E（s0)=μs0, 观测噪声序列，nk的统计

设系统的信号模型为

s_k=s_k-1

x_k=s_k+n_k

若初始状态s₀的统计特性为

E(s₀)=μ_s0,

观测噪声序列，n_k的统计特性为

E(n_k)=0，

且满足s₀与n_k互不相关，即

C_s0nk=0

苦取状态滤波的初始状态为

，M₀=cI，c→∞

求状态滤波值和状态滤波的均方误差阵M₁。