下列关于两项风险性资产构成的投资组合中,正确的有()。
A.如果两项资产的相关系数0,此时有可能构成风险为零的投资组合
B.如果两项资产的相关系数为1,有可能构成无风险投资组合
C.如果两项资产完全负相关,有可能构成无风险资产组合
D.无论它们的相关系数如何,都无法组成无风险组合
A.如果两项资产的相关系数0,此时有可能构成风险为零的投资组合
B.如果两项资产的相关系数为1,有可能构成无风险投资组合
C.如果两项资产完全负相关,有可能构成无风险资产组合
D.无论它们的相关系数如何,都无法组成无风险组合
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
A.在最小方差资产组合之上的投资机会
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
A.长期成长和低风险性
B.高收益与高风险型
C.一般风险和收益平衡型
D.长期成长和高风险性
A.正确
B.错误
A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D.收益水平越高的组合越是有优秀的组合
T.对
F.错
A.甲、乙两公司实施合并,甲公司有可能确认长期股权投资
B.甲、乙两公司实施合并,甲公司必然取得乙公司的有关资产和负债
C.非同一控制下企业合并和形成母子关系没有必然的联系
D.非同一控制下企业合并是一项交易,同一控制下的企业合并是一项事项
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢