题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
当市场达到均衡时,所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。()A.正确B.错误
当市场达到均衡时,所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。()
A.正确
B.错误
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当市场达到均衡时,所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。()
A.正确
B.错误
证券市场线表明单个证券的预期收益与其市场风险或系统风险之间的关系,因此,在均衡条件下,所有证券都将落在一条直线证券市场线()。
A、正确
B、错误
A.证券组合可以分散掉全部非系统风险
B.系统风险可以被分散
C.当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变
D.当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.均衡模型
E.均值-方差模型
A.错误
B.正确
关于β系数,下列说法错误的是()。
A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B.β系数的绝对数值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
D.β系数是对放弃即期消费的补偿