题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在计算利率和外汇衍生合约潜在风险敞口时，当计算出的合约替代成本为负值和为正时，银行的当期风险敞口分别为( )。
A.0，这个为正的值
B.这个为负的值，0
C.0，0
D.这个为负的值，这个为正的值
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A.金融期货属于远期义务类金融衍生工具
B.金融期货分为外汇期货、利率期货和股指期货三大类
C.所有的金融期货都是场内交易的
D.外汇期货的品种有英镑期货合约，欧元期货合约，日元期货合约，瑞士期货合约等
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B. 所有的金融期货都是场内交易的
C. 金融期货分为外汇期货、利率期货和股指期货三大类
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利用以上的数据计算6个月期日元／美元外汇期货合约的理论价格。 b．伊舒吉还利用以下的外汇和利率数据回顾一个3个月期日元/美元外汇期货合约的价格。因为3个月的日元利率刚刚提高0．5％，她意识到存在着套利机会，决定借100万美元买日元。用以下的数据计算伊舒吉套利策略的日元套利利润。
芝加哥交易所在20世纪70年代推出了金融衍生工具，这些工具
A．为金融工具的期货合约；
B．保护机构免受利率风险；
C．盈利取决于之前发行的证券；
D．上述所有选项都正确；
E．只有A与B正确。
外汇炒家套利
假设美元对人民币的即期汇率为7.5，美元的一年期远期汇率合约的汇率为7.4。在货币市场上的一年期贷款利率，美元为6%，人民币为4%；甲投资者可获得的贷款额度为100万美元(或相当金额人民币贷款)，该款项全部用于套利。甲的套利思路是：借入人民币750万元，期限为一年，其计算一年后需要偿还的本息和；如果把上述750万元人民币兑换为100万美元并贷出，计算一年后可收回的本息和以及按照7.4的汇率卖出之后可获得的人民币；两相对比获得套利利润。
问题：
A.衍生工具一律不得作为被套期项目
B.企业集团成员企业之间很可能发生的预期交易，如果相关外汇风险将影响到合并利润或损失的，该预期交易可以在合并财务报表中作为被套期项目
C.持有至到期投资的利率风险可以作为被套期项目
D.采用权益法核算的股权投资可以作为公允价值套期中的被套期项目
A.现汇及远期
B.现汇及现钞
C.外汇远期及期货
D.外汇期货及现汇
A.该银行应马上平衡头寸，卖出1000万英镑，买入2000万美元
B.如果没有马上平衡头寸，第二天开盘时，美元汇率上升，英镑汇率下降，该银行将遭受损失
C.如果没有马上平衡头寸，第二天开盘时，美元汇率下降，英镑汇率上升，那么该银行不仅没有损失，而且还有额外收益
D.外汇敞口风险是客观存在的，但有风险不一定有损失，还可能有收益
A.该银行应马上平衡头寸，卖出1000万英镑，买入2000万美元
B.如果没有马上平衡头寸，第二天开盘时，美元汇率上升，英镑汇率下降，该银行将遭受损失。
C.如果没有马上平衡头寸，第二天开盘时，美元汇率下降，英镑汇率上升，那么该银行不仅没有损失，而且还有额外收益。
D.外汇敞口风险是客观存在的，但有风险不一定有损失，还可能有收益。
