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第3题
在Acme公司的养老金计划审查期间。几个受托人就几个测度和风险评价等问题询问了他们的投资顾问。
a．就下列内容作为业绩评价标准的恰当性进行评论市场指数、基准组合、管理者收益的中位数。 b．下列业绩测度的区别：夏普比率、特雷纳测度、詹森测度。 i．描述三个业绩测度是如何计算的。 ii．说明与每一个测度相关的风险是系统风险非系统风险还是全部风险，解释每一个测度中的额外收益与相关风险之间的关系。
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第6题
詹姆斯.钱正在审查Jarvis University捐赠基金的全球权益管理人的业绩。目前。Williamson Capital公
司是针对捐赠基金惟一资本化的全球权益管理人，Williamson Capital公司的业绩数据见表24—3。 钱也向捐赠基金投资委员会提呈了Joyner资产管理公司的业绩信息。．Ioyner资产管理公司是另外一个资本化的全球权益管理者。该公司的业绩数据见表24—4。相关的无风险产和市场指数的业绩数据见表24—5。 a．计算Williamson Capital公司和Joyner资产管理公司的夏普比率和特雷纳测度。 b．投资委员会注意到，用夏普比率和特雷纳测度产生了对Williamson Capital公司和Ioyner资产管理公司的不同业绩排名。解释为什么这些标准可以导致不同的业绩排名。
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