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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

风险投资组合的方差是（)。

A.证券方差的加权值

B.证券方差的总和

C.证券方差和协方差的加权值

D.证券协方差的加权值

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第1题

在马柯维茨看来，证券投资过程应分为四个阶段，分别是______。1.考虑各种可能的证券组合2.通过比较收益率和方差决定有效组合3.利用无差异曲线与有效边界的切点确定最优组合4.计算各种证券组合的收益率、方差、协方差

A.1、 2、3、4

B.2、1、3、4

C. 1、4、2、3

D.2、4、1、3

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第2题

在统计学测度投资组合中，任意两个投资项目报酬率之间变动关系的指标是()

A.方差

B.协方差

C.标准离差

D.相关系数

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第3题

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失：（)

A.在最小方差资产组合之上的投资机会

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性

D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

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第4题

PERT分析中，项目总完成时间的方差是：（)

A.项目中所有活动方差之和

B.关键路线上所有活动的方差之和

C.非关键路线上所有活动的方差之和

D.项目最后一下活动的方差

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第5题

弱平稳是指时间序列的下列哪些特征不随时间推移而变化？

A.期望

B.方差

C.协方差

D.分布结构

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第6题

异方差的检验方法有

A.图示检验法

B.Glejser检验

C.white检验

D.t检验

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第7题

对功率谱估计进行平滑处理时,所分的段数q越多,估计方差().

A.越小

B.越大

C.不变

D.不定

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第8题

离散程度的计量指标有平均值和方差。()

离散程度的计量指标有平均值和方差。（)

A.错误

B.正确

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第9题

如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（）。

A.异方差问题

B.序列相关问题

C.多重共线性问题

D.解释变量与随机项的相关性

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第10题

设离散型随机变量X的分布为X-5234P0.40.30.10.2则它的方差为()。

A.14.36

B.15.21

C.25.64

D.46.15

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第11题

统计上反映离中趋势的测度值主要有()

A.极差

B.离散系数

C.标准差

D.方差

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