题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
考虑同一股票的期货合约、看涨期权和看跌期权交易,该股票无红利支付。三种合约到期日均为T,期权执
行价格都为x。期货价格为Fo证明如果x=F,则看涨期权价格等于看跌期权价格。利用平价条件来证明。
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A、距离到期日越近,看涨或看跌期权的期权费越高
B、基础资产的价格波动性越小,期权费越高
C、执行价格越高,看跌期权的期权费越高
D、以上说法均不正确
A.买入看涨期权,卖空看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
B. 买入看跌期权,卖空看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
C. 卖空看跌期权,买入看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
D. 卖空看涨期权,买入看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
A.卖空看跌期权,买入看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
B.卖空看涨期权,买入看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
C.买入看跌期权,卖空看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
D.买入看涨期权,卖空看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
A.购买股票指数期货
B. 出售股票指数期货
C. 购买股票指数期货的看涨期权
D. 出售股票指数期货的看跌期权
A.在期货市场上卖出3个月期的欧元
B.在期货市场上买入3个月期的欧元
C.卖出3个月期的美元的看涨期权
D.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元
E.买入3个月期的美元的看跌期权
A.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元
B. 在期货市场上买入3个月期的欧元
C. 在期货市场上卖出3个月期的欧元
D. 买入3个月期的美元的看跌期权
E. 卖出3个月期的美元的看涨期权