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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

有3份到期价值为1000美元，收益率为8％的零息债券。3份债券的到期期限分别为2年、5年和15年。计算每份

债券的当前价格。

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第1题

假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%（均为连续复利).某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为8%,两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元.这笔互换还有3年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为1美元=110日元.试分别运用债券组合和远期外汇组合计算此笔货币互换对该金融机构的价值.

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第2题

1年期贴现发行债券，到期时支付1000美元，如果持有期为1年，购买价格为955美元，那么其利率是多少？（)

A. 4.5%;

B. 4.7%;

C. 5.5%;

D. 9.5%;

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第3题

甲公司发行面值为1000元，票面利率10%，期限五年，且到期一次还本付息（单利计息)的债券，发行价格为1050元，乙投资者有能力投资，但想获得8%以上的投资报酬率，则（)。

A.甲债券的投资收益率为8.25%，乙投资者应该投资

B.甲债券的投资收益率为7.4%，乙投资者不应该投资

C.甲债券的投资收益率为7.4%，乙投资者应该投资

D.甲债券的投资收益率为8.25%，乙投资者不应该投资

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第4题

国债A价格为99元，到期收益率为3%;国债B价格为100元，到期收益率为2%。关于国债A和国债B投资价值的合理判断是（)。

A.国债A较高

B.国债B较高

C.两者投资价值相等

D.不能确定

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第5题

假设两年到期债券,面值为1,000美元,票面利率为10%。如果目前的市场利率是i=8%,我们知道这个债券的价格是（)

A.1,210美元

B.1,124美元

C.1,036美元

D.984美元

E.920美元

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第6题

一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正的久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低（）

A.76.56元

B.76.92元

C.77.67元

D.80.00元

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第7题

假定无违约风险的债券的收益率保持每年6%的水平不变。信誉等级为B的大华通公司发行了两年期的付息债券（每年

假定无违约风险的债券的收益率保持每年6%的水平不变。信誉等级为B的大华通公司发行了两年期的付息债券(每年付息一次，面值为1000美元，息票利率为10%)。该债券现在的市场交易价为918美元。如果不考虑违约风险，那么大华通债券则与其他债券一样。请问投资者会愿意支付多少为大华通债券进行违约担保？

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第8题

一证券的现货价格为100美元，市场无风险利率为3%，远期合约于两年后到期，且该证券以1.5%派发的红利，交割价格为90美元，则该证券的远期合约多头价值为()

A.16.2

B.13

C.12.24

D.11.2

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第9题

某投资者用952元购买了一张面值为1000元的债券，息票利率10%，每年付息一次，距到期日还有3 年，试计算其到期收益率()。

A.8%

B.15%

C.14%

D.12%

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第10题

某债券的息票利率为10%，面值为1000元，期限5年，到期收益率为8%，试求：（1)每年支付一次利息，债券现值为多少？（2)每半年支付一次利息，债券现值为多少？

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第11题

假设一单位外汇的即期格为100美元,本国市场无风险利率为3%,外汇的无风险利率为2%,远期合约于两年后到期,则该证券的外汇期货价值为（)

A、106

B、105

C、103

D、102

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