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[单选题]
资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。
A.非系统风险
B.抽样风险
C.非抽样风险
D.系统风险
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根据资本资产定价模型，证券组合的风险为证券投资活动中无法通过分散化来避免的系统风险。( )
不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C．资本市场没有摩擦
D．投资者对风险持中立态度
风险收益理论包括下列哪些组成部分？()
A、MM理论
B、投资组合理论
C、资本资产定价模型
D、套利定价理论
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.投资者对风险持中立态度
你预计无风险利率是6．1％，市场投资组合的预期收益是14．6％。 a．利用资本资产定价模型，根据表9-3所提供的信息，计算股票4的预期收益。 b．画出证券市场线(SML)。 c．在证券市场线上，找出每样资产对应的点。 d．确定每样资产是被低估、被高估还是定价准确，并计算其α。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利模型
D．单因素模型
