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[多选题]
利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为(即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件)的策略是()。
A.如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入
B.如果最高价大于某个固定价位即以即时价买入
C.以之字转向为代表的ZIG类未来函数
D.如果最低价小于上一交易日最低价即以收盘价卖出
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A.如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入
B.如果最高价大于某个固定价位即以即时价买入
C.以之字转向为代表的ZIG类未来函数
D.如果最低价小于上一交易日最低价即以收盘价卖出
A.在程序化交易模型的参数优化过程中,如果附近参数系统的性能远差于最优参数的性能,可能就存在参数孤岛效应
B.模型设计者可以找到模型历史表现最好的参数,但这个参数在未来模型应用中可能会带来大幅亏损。
C.如果模型的交易次数较少,找到的最佳参数点往往存在参数孤岛效应
D.如果模型的交易次数较多,存在参数高原的几率就较大
A.用不可逆的条件作为信号判断条件。
B.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数。
C.不要采用数量化指标
D.禁止采用摆动指标
最早出现的交易所交易的金融期货品种是()。
A.外汇期货
B.国债期货
C.股指期货
D.利率期货
A.241.06
B.2410.6
C.253.08
D.2530.8
A.做多国债期货,做多股指期货
B.做多国债期货,做空股指期货
C.做空国债期货,做空股指期货
D.做空国债期货,做多股指期货
A.金融期货属于远期义务类金融衍生工具
B.金融期货分为外汇期货、利率期货和股指期货三大类
C.所有的金融期货都是场内交易的
D.外汇期货的品种有英镑期货合约,欧元期货合约,日元期货合约,瑞士期货合约等
A.期货加固定收益债券增值
B.期货现货互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
A.股指期货加固定收益债券增值
B.股指期货与股票组合互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立