A.可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险
B.风险价值分析方法提供了统一的方法来测量风险
C.风险价值概念简单,容易理解,适宜与股东沟通其风险状况
D.风险价值分析方法是基于历史数据,并假定情景并不会发生变化
A.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效
D.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好
A.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合绩效好
D.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合绩效不好
泰勒指标以证券市场线为基础,其连接证券组合与无风险资产的直线的斜率越平坦,组合绩效越高。( )
A.基本分析方法是根据经济学、金融学、投资学等基本原理推导出结论的分析方法
B.技术分析方法是根据证券市场自身变化规律得出结果的分析方法
C.证券组合分析法的出发点是运用多元化投资来有效降低非系统性风险
D.技术分析方法的最大特点是数量化分析