题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
你管理的投资组合价值100万美元,息票率是7%的20年期的债券。为了防止在市场利率上升的情况下,给你
的投资组合造成额外的损失,你准备持有一个空头期货头寸。国库券的期货合约要求一个息票率是8%,20年期的债券的交割。 a.如果市场利率是9%,你的债券组合的现值是多少? b.面值是100万美元,8%利率交割债券的现值是多少? c.如果市场利率变为10.5%,你的投资债券的价值是多少?你的损失数额是多少? d.在市场利率是10.5%的时候,8%的交割债券的价值是多少?债券价值的变化是多少? e.在设计这个对冲的过程中,你大概需要多少份空头期货合约?
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