题目内容
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[主观题]
利用布莱克模型来计算一个4年期、标的资产为5年期债券的欧式看涨期权价格。5年期债券的现金价格为1
05美元,与5年期债券具有同样息票率的4年期债券的现金价格为102美元,期权执行价格为100美元,4年期无风险利率为每年10%(连续复利),债券价格在4年后的波动率为每年2%。
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