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[主观题]
某3年期债券麦考利久期为两年,债券目前价格为101.00元,市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,则
按照久期公式计算,该债券价格()。
A.上涨1.84元
B.下跌1.84元
C.上涨2.02元
D.下跌2.02元
查看答案
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A.上涨1.84元
B.下跌1.84元
C.上涨2.02元
D.下跌2.02元
下列关于久期的选项中表述正确的是()。
A.修正久期在利率变化比较小时,计算将比较精确,如果利率变化较大时,计算的误差将比较大
B.对于可赎回债券等具有内含期权的债券,利用麦考利久期或者修正久期进行久期的计算是比较容易的
C.目前,普遍都是使用修正久期对内含期权的金融资产进行利率风险敏感度的度量
D.以上选项都正确
A.错误
B.正确
有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是()。
A.等于债券的到期期限
B.等于债券的到期期限的一半
C.等于债券的到期期限除以其到期收益率
D.因无息票而无法计算
现有如表7-6所示的资产负债数据:
表7-6 | ||||||
负债与资产 | 久期 | 预测的现金流 | ||||
第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | ||
负债 | 4.2 | 210元 | 69元 | 445元 | 180元 | 1 980元 |
资产 | 4.3 | 194元 | 254元 | 41元 | 200元 | 2200元 |
可选的投资资产有:
(1)90天的T-Bill;
(2)年息率为5%的两年期政府债券;
(3)年息率为6%的3年期政府债券;
(4)年息率为10%的5年期政府债券.
从资产负债现金流匹配的角度确定对资产的重新配置.
入价为960元,2006年4月30日为976元,问其持有期收益率是多少?
A.越大越大
B.越小越小
C.越大越小
D.越小越大