题目内容
（请给出正确答案）
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。这些假设是()。 Ⅰ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅲ投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 Ⅳ投资者是不知足的和厌恶风险的
A．Ⅰ，Ⅱ
B．Ⅰ，Ⅳ
C．Ⅲ，Ⅳ
D．全都是
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马柯威茨的《证券组合选择》发表于（）。
A．1948年
B．1950年
C．1952年
D．1955年
A.1、 2、3、4
B.2、1、3、4
C. 1、4、2、3
D.2、4、1、3
A.德尔菲法
B.CART结构分析
C.资产组合选择
D.资本资产定价
A.债券的持续期又称久期
B.债券的持续期由马柯维茨提出
C.债券的持续期是一种测度债券发生现金流平均期限的方法
D.债券的持续期可以测度债券组合价值的利率敏感性
组合投资，也即利用风险分散的原理进行风险管理。根据马柯威茨的组合管理理论，市场中()在一定范围内随着证券组合个数的增多而不断降低。
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．交易风险
D．经营风险
A.纵轴上代表无风险资产的点上
B.从无风险资产出发到T点的直线段上
C.切点组合T上
D.原马柯维茨有效边界位于T点右上方的曲线段上
证券组合管理理论最早由美国著名经济学家()于1952年系统提出。
A．夏普
B．詹森
C．罗尔
D．哈理.马柯威茨
A．增加
B．降低
C．波动
D．无法判断
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利模型
D．单因素模型
A.从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分
B.从无风险资产出发到T点的直线段
C.从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
D.仍为原来的马柯维茨有效边界
