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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假定美国1年期无风险利率是4%。现在的汇率是1英镑兑换1.66美元。1年期的远期汇率是1英镑兑换1.57美元。能够吸

引美国投资者在英国证券市场投资的英国无风险证券的最小收益是多少？

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第1题

假定美国和新加坡的无风险利率分别是4%和8%。美元和新加坡元的即期汇率是0.633美元/1新加坡元。那么新加坡元3

个月的远期合约的价格是多少才能平抑套利机会？

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第2题

假定现在美国货币市场的半年利率为4%，德国货币市场的半年利率为6%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某美国投资者持有100万美元。假定六个月的远期汇率为EUR1=USD1.1000，则如果该投资者现在就与银行签订远期合约把半年后欧元本利和兑换成美元的汇率确定下来，则与不套利相比，投资者进行套利获得的净收益为___________万美元。

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第3题

假定现在美国货币市场的半年利率为5%，德国货币市场的半年利率为4%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某德国投资者持有100万欧元。若该投资者考虑到两国的利差，选择将欧元转换成美元进行套利，则在即期，100万欧元可以兑换成____________万美元。

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第4题

根据以下内容回答题：美国的无风险利率 0.04/年澳大利亚的无风险利率 0.03/年即期汇率 0.52美元/1

根据以下内容回答题：

美国的无风险利率 0.04/年

澳大利亚的无风险利率 0.03/年

即期汇率 0.52美元/1澳大利亚元

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第5题

AMS公司昨天宣布，和去年同期相比，销售提高了3%。该公司的β是1.6。昨天的年化市场收益率是12%，现在无风险利率

是4%。你观察到昨天该公司的年化收益率是14%。如果市场是有效的，那么这意味着什么？

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第6题

假定无违约风险的债券的收益率保持每年6%的水平不变。信誉等级为B的大华通公司发行了两年期的付息债券（每年

假定无违约风险的债券的收益率保持每年6%的水平不变。信誉等级为B的大华通公司发行了两年期的付息债券(每年付息一次，面值为1000美元，息票利率为10%)。该债券现在的市场交易价为918美元。如果不考虑违约风险，那么大华通债券则与其他债券一样。请问投资者会愿意支付多少为大华通债券进行违约担保？

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第7题

某居民2007年1月1日存入银行1年期定期存款100 000元。假定年平均利率为745％，存款到期日即2007年12

月31日把存款全部取出。该居民应缴纳储蓄存款利息的个人所得税是()

A．6795元

B．949元

C．2325元

D．O元

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第8题

被估企业拥有某钢铁厂发行的3年期的一次性还本付息债券1000张，每张面值100元，年利率12%，按复利计算利息。评估时债券的购入时间已满2年，当时的国库券利率为10%。评估人员通过对该钢铁厂的了解，认为该债券风险不大，并已接近到期日，故按1%作为风险报酬率，并以国债利率为无风险报酬率，折现率定为ll%。该钢铁厂债券评估价值为：（)。

A:126450元

B:140500元

C:114032元

D:102732元

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第9题

假若微软公司有机会投资于一种新的电脑技术，这种技术可以把电视与因特网相联。第一阶段分析该技术的可行性，

初始投资为1亿美元。1年后的第二阶段需要追加投资10亿美元。假定从现在看，该项目1年后的价值是一个随机变量，该变量的均值为11亿美元，标准方差为0.20，该项目的必要报酬率为每年10%，连续时间无风险利率为5%。用Black-Scholes期权定价模型决策该项目是否值得投资。

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第10题

6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为()。

A.3.0%