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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

两证券组合中ρAB=1,说明（)。A．A、B完全正相关B．A、B完全负相关C．A、B完全不相关D．A、B不完全正

两证券组合中ρAB=1,说明()。

A．A、B完全正相关

B．A、B完全负相关

C．A、B完全不相关

D．A、B不完全正相关

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第1题

根据第43题所提供的数据，A、B两证券的相关系数ρ_AB为( )。

A.-0.3

B.-0.6

C.-0.5

D.-0.8

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第2题

假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）

A.0.96

B.1

C.1.04

D.1.12

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第3题

根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括()。

A.该组合的期望收益率大于0

B.该组合中各种证券的权数之和等于0

C.该组合中各种证券的权数之和等于1

D.该组合的因素灵敏度系数等于0

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第4题

下列有关系数的表述中正确的有()。

A.越大，说明风险越小

B.某股票的值等于零，说明此证券无风险

C.某股票的值小于1，说明其风险小于市场的平均风险

D.某股票的值等于2，说明其风险高于市场平均风险的2倍

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第5题

A．A型 B．B型 C．AB型 D．O型 E．以上都不是

A.A型

B.B型

C.AB型

D.O型

E.以上都不是

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第6题

如果两种证券的相关系数比1小，则通过组合也不能达到分散风险的目的。（)

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第7题

在马柯维茨看来，证券投资过程应分为四个阶段，分别是______。1.考虑各种可能的证券组合2.通过比较收益率和方差决定有效组合3.利用无差异曲线与有效边界的切点确定最优组合4.计算各种证券组合的收益率、方差、协方差

A.1、 2、3、4

B.2、1、3、4

C. 1、4、2、3

D.2、4、1、3

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第8题

如果某证券或证券组合的β=1，其系统性风险与市场风险一致﹔β>1，大于市场风险﹔β<1，小于市场风险﹔β=0，无系统性风险。()

如果某证券或证券组合的β=1，其系统性风险与市场风险一致﹔β＞1，大于市场风险﹔β＜1，小于市场风险﹔β=0，无系统性风险。（)

A.正确

B.错误

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第9题

图示结构中，AB杆将发生的变形为（）。

A.弯曲变形

B.拉压变形

C.弯曲与压缩的组合变形

D.弯曲与拉伸的组合变形

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第10题

如果某证券或证券组合的β=1，其系统性风险与市场风险一致; β>1，大于市场风险; β<1，小于市场风险; β=0，无系统性风险。()

如果某证券或证券组合的β=1，其系统性风险与市场风险一致; β＞1，大于市场风险; β＜1，小于市场风险; β=0，无系统性风险。（)

A.错误

B.正确

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第11题

如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000元，该证券的预期收益率为10%，则该组合的预期投资收益率为_______。

A .18%

B . 9%

C . 2%

D . 1%

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